金牌評論員
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小 發表於 2012-2-27 09:14 顯示全部帖子
實用注解之一
引用:原帖由 ourstation 於 2012-1-31 12:02 發表
如做期指, 1 張期指 delta 值 = 1, 即升 100 點就係賺/蝕 100 點
但期權 delta 值是會少於 1, 因為如果delta 係 1 就係炒期指, 唔須要炒期權
呢個 delta 既解釋其實係一個折算, 等如你買野打折頭一樣, 如: 18600 put, delta = -0.11. 即期指升 100 點, 你只須賠 11 點, 但期指跌 100 點, 你只是賺 11 點 多谢station兄提供!
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