sinding

小弟是期权新丁,
请问各位前辈历史上有那些日子像8月9日一样期权金全面爆升的?
如有可供研究的相关资料更佳.
在此谢过前辈们的丈义提供!

sinding

引用:

原帖由 OK~ 於 2011-12-1 14:29 發表


回看8月9 & 10日, 期指爆升過千點後, 從8月10日高位回落800點  

我对8月9日期权金的全面爆升很感兴趣, 觉得很吸引!
8月Put 170 在7月26日可以1点成交，170以下0成交，到8月9日升到日高700点， 就算是最低行使价的150亦升到日高310点，最低日高的154亦有240点。在短短的两周內有如此几百倍的升幅实令我难以至信，不可想像！
所以，有意一探。

sinding

09年4月2日
1997年10月29日
来源:
http://finance.sina.com.cn/stock ... /083210922911.shtml
请问各位前辈上址提供的日子有否像8月9日一样期权金全面爆升的情况?
谢谢提供!

Jinpa

引用:

原帖由 sinding 於 2011-12-2 09:06 發表
港股历年共出现18次升逾千点的纪录09年4月2日
1997年10月29日
来源:
http://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/marketalerts/20111202/083210922911.shtml
请问各位前辈上址提供的日子有否像8月9日一样期权金全面爆升的情况?
谢谢提供! ...

在下愚見，事次期權金暴升之開展，非因市升，弊在當日低開後下破心理關口，IV走高不下；只需打開VHSI圖比對即一目了然。

至於IV之於期權金之影響程度，可以期權計算機把玩一番，建立自己對相關資產(HSIC1)和IV兩者之於期權金走向和幅度的觸感。

可從以下連結下載一個簡易版期權計算機：

                      http://dl.dropbox.com/u/17952671 ... tor/FreeOptCalc.zip

解壓後即可用以計算單一合約之變化，

壹、dividend一般設為0

貳、interest rate 利率方面，一般採用HIBOR，正統來說是剩下多久到期，則用最接近之日數、週數或月數之HIBOR，但經驗告訴小弟實在分別不大，故多選一年期HIBOR作起始計算用，所有銀行網站均有提供HIBOR數據，如

                http://bank.hangseng.com/1/2/rates/hibor/hibor

參、volatility則影響較大，起始計算可從期權金逆算得出，或參考WQ32, SP Trader之IV計出期權金。

sinding

Thank you Win Hing!

sinding

再次多谢Jinpa前辈!
所提供的资料很有帮助.
非常感激!