dennislee

跟7月尾8月時一樣

引用:

原帖由 KM88 於 2011-8-30 20:21 發表
9 月仍是怪！
SP 2,900PT. 外=17200=92PT.
SC 1,700PT.外 = 21800=93PT.

dennislee

謝謝OK兄指教，小弟亦認為IV跟 大市氣氛 相關性極高，畢竟IV反映市場對後市的預期，
如只看波幅...好易中伏


由此推斷，老伯講話後IV跌急跌，可能反映市場對後市看法變得一致，難道9月沒有急跌

引用:

原帖由 OK~ 於 2011-8-30 14:11 發表


因8月19日期指急跌, 令IV再度上升, 即使8月22日後大幅反彈, 由於8月24日再度大跌450點, 或因市場不穩情緒令IV持續高企
其後因數日反覆加上週末, 致令IV有所回落

以此推斷, IV除跟市場波幅有關, 亦跟大市氣氛有所 ...

KM88

引用:

原帖由 sharon 於 2011-8-30 18:05 發表

大朋友的主要部署包括:

Sep 186P*1000 + 180P*1000
Sep 180P*975 + 170P*975

Oct 202P*4100 + 180P*8200
Oct 194P*1300 + 184P*1950

Dec 188P*2300 + 168P*4600
Dec 160P*2000 + 120P*2000

究竟是long or shor ...

Oct 202P*4100 + 180P*8200
跟書講，有2種方法
1)SP180x2+LP202x1     win between  202-158 , win most at 180 , lost 期權金above202, lost more below158
2)LP180x2+SP202x1     lost between 202-158,   lost most at 180,  win 期權金above202..win more below 158

基哥

引用:

原帖由 KM88 於 2011-8-30 20:52 發表

Oct 202P*4100 + 180P*8200
跟書講，有2種方法
1)SP180x2+LP202x1     win between  202-158 , win most at 180 , lost 期權金above202, lost more below158
2)LP180x2+SP202x1     lost between 202-158,   lost mos ...

如果是我, 我會做第1個......即係睇十月會在20000點樓下, 16000樓上
做第二個有啲傻, 因為係以大博小