kf4283

各位前輩好，
請問 指數期權 獲利時，是否做了long的便做番一張short?
若是的，為何 學員成績 裡的例子的 long short 合約張數不對稱？
請問是否 指數期權 和 期指 的獲利方式有所不同？

我要做大戶

您好：
因為唔知您講邊個例子，所以說明以下原因：

較安全方法：
Eg.
Short put 21000 Jun
Long Put 20000 Jun
這是一套的看好套息方法， 好處1）按金要求大減 2) 風險有限
所以一定對稱，做10套就一定有10 long 10 short同時出現

或只做long, 只有限風險追求多d/倍數回報, 缺點：損失時間值

較進取方法:
Naked Short
Eg. 只開10張 short put 21000 Jun
咁就無long, 好處1）成本少d, 不用比long的成本，風險：無限大

同學例子是靜態(一張相）&我地唔知佢用乜方法， 所大以您可選些例子問，
& 例子中多數等佢到期自動平倉。

唔知答唔答到您~
我開工啦~^^

kf4283

請問一般情況要平倉，係咪要做番反方向合約，才能獲利？
否則單邊就能等待自動結算？

我要做大戶

引用:

原帖由 kf4283 於 2011-5-26 10:00 發表
請問一般情況要平倉，係咪要做番反方向合約，才能獲利？
否則單邊就能等待自動結算？

Yes~
long 了， 平倉獲利/止蝕就要做番同一張合約的short, 反之亦然。