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小 發表於 2011-4-29 09:00 只看該作者
期指期權未平倉合約觀察
| 營業日 Business Day | | 2011年4月28日 星期四 |
| T3收割轉倉期主要未平倉合約增幅榜 Major OI Increases in T2 | | 合約 Contract | 正式收市價 | 正式收市價變動 | 引申波幅% | 成交量 | 未平倉合約 | 未平倉合約變動 | | O.Q.P. Close | O.Q.P. Change | IV% | Volume | Open Interest | Change in OI | | 五月19000認沽期權* | 1 | 0 | 25 | 1,319 | 1,798 | 1,312 | | 五月18600認沽期權* | 1 | 0 | 27 | 822 | 987 | 788 | | 五月18800認沽期權* | 1 | 0 | 26 | 738 | 890 | 689 | | 五月23000認沽期權 | 249 | -1 | 17 | 1,585 | 3,536 | 634 | | 五月23800認沽期權 | 576 | 12 | 16 | 1,373 | 1,465 | 617 | | 五月20800認沽期權 | 12 | -4 | 21 | 706 | 1,192 | 509 | | 五月25800認購期權 | 15 | -6 | 16 | 643 | 1,360 | 441 | | 六月22000認沽期權 | 264 | 8 | 21 | 765 | 3,936 | 348 | | 六月25000認購期權 | 193 | -29 | 17 | 1,459 | 3,560 | 599 | | 六月24000認購期權 | 476 | -51 | 18 | 1,065 | 6,202 | 530 | | *是否可解讀為專業期手以小博大，賭五月初期指會大幅下挫？ |
T3收割轉倉期主要未平倉合約減幅榜 Major OI Decreases in T3
是日並未見有超過一百張或以上改變的未平倉合約 |
| 十大未平倉合約榜 | | 合約 Contract | 正式收市價 | 正式收市價變動 | 引申波幅% | 成交量 | 未平倉合約 | 未平倉合約變動 | | O.Q.P. Close | O.Q.P. Change | IV% | Volume | Open Interest | Change in OI | | 五月23000認沽 | 249 | -1 | 17 | 1,585 | 3,536 | 634 | | 六月21000認沽 | 127 | 8 | 23 | 90 | 4,612 | 11 | | 六月22000認沽 | 264 | 8 | 21 | 765 | 3,936 | 348 | | 六月24000認沽* | 1,008 | 9 | 18 | 167 | 3,541 | 93 | | 六月20000認沽 | 58 | 7 | 24 | 35 | 3,184 | -1 | | 六月17400認沽 | 7 | 2 | 30 | 19 | 2,924 | -1 | | 六月24000認購* | 476 | -51 | 18 | 1,065 | 6,202 | 530 | | 六月25000認購 | 193 | -29 | 17 | 1,459 | 3,560 | 599 | | 六月26000認購 | 62 | -20 | 17 | 181 | 3,406 | 47 | | 六月27000認購 | 15 | -9 | 17 | 158 | 2,850 | 74 | | *可留意24,000點行使價認沽認購合約建倉及發展對後市的啟示 |
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市場運動，如一切世間現象，
總有其相，必有其數，故必有其法。
有法，則有術。
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