Jinpa

good morning all!

Jinpa

較早前做了項簡單的統計分析：

期指每月升跌幅度研究

基本參考點：每月起始計算日選為每月第一個週三，假設大戶的期權倉分佈稍明朗之時，若即月第一個工作天為週三，則推至下一個星期三作該月之起始指數參考點。
基本結論：

• 2007年1月至2010年6月42個月中，只有三個月結算時升幅超過2000點，只有四個月跌幅超過2000點。
• 同期，97.5%每月高位升幅比月初不高於1714點(2x標準差)，84%每月低位跌幅比月初不多於1531點(1個標準差)。

希望這個小功課能幫助大家衡量每月短倉的風險對沖管理步處。

[ 本帖最後由 Jinpa 於 2010-7-25 18:52 編輯 ]

Jinpa

引用:

原帖由 Jinpa 於 2010-7-25 18:49 發表
較早前做了項簡單的統計分析：

同期，97.5%每月高位升幅比月初不高於1714點(2x標準差)，84%每月低位跌幅比月初不多於1531點(1個標準差)。 ...

計算方法有誤，第二個統計結論應更正如下：

同期，97.5%每月高位升幅比月初不高於1868點(2個標準差的最大值)，84%每月低位跌幅比月初不多於2297點(1個標準差的最大值)

Jinpa

Good morning all!

Jinpa

引用:

原帖由 hftsang 於 2010-7-26 10:25 發表


Thanks for your scientific analysis.  But can I ask why Wednesday is chosen?   Becoz it's at the middle of each week?

不用客氣。Thanks for your question!

如果我選了星期二或星期四，一定會有人問為何是週二或週四了。

無他，在日本及藏曆中，星期三即水星日，水星乃最接近太陽的小行星，環繞太陽一週用地球的88天，8+8=16，1+6=7，正是一個星期的日數...

以上堆砌當然是說笑罷！

其實在統計上起始參考日我看不到有很大關係；不過在實務上，一週的高位低位比較多出現於週三或週四。

在開短倉欲賺取時間值時，我自己是先以技術指標作首要考慮，是否週三或週四是次一兩級的考量了。

Jinpa

Good morning all!

Jinpa

Good morning all!

Jinpa

Good morning everybody!

Jinpa

引用:

原帖由 波佬 於 2010-7-29 09:56 發表
lp 210@14
lc 212@13

strangle開始有賬面回報了，恭喜恭喜！