引用:
原帖由 fatpat 於 2012-5-21 10:29 發表
Today, think rebound.
Ratio Call Spread
Bid LC194 x 1 @75
SC198 x 3 @29
If success, then
credit 29 x 3 - 75 = 12pts
Breakeven point ~20000.
Reserved margin 100K (2 naked call)
If no rebound ...
如 fatpat 呢盤數, 佢既 "期權最痛"位, 即第三者豬最多錢俾fatpat賺就係19799點, 但20000 點樓下都 okay
你可想像莊家計法其實一樣, 但要計整個期權盤, 如五月期權要由 12000 點計到 28000 點, 而得出一個數, 就係賺最多果個數
呢個數可以跟現貨價比較而得出莊家要做什麼才可以把損失推至賺最多, 越接近期結, 此數應該越可靠, 再加埋最大倉位看, 或可早一點看出結算范圍