Jinpa

Oscar, my friend,
茲因本月及六月24000點行使價認購期權均有4500張以上未平倉(淨)合約，昨天分別多了383及682張淨倉過夜。
最簡單直接的解讀是大戶或/及專業期手認定本月尾乃至第二季完結的六月尾，恆指均不會高於24000點結算。

fatpat

引用:

原帖由 Jinpa 於 2011-4-15 08:59 發表
Oscar, my friend,
茲因本月及六月24000點行使價認購期權均有4500張以上未平倉(淨)合約，昨天分別多了383及682張淨倉過夜。
最簡單直接的解讀是大戶或/及專業期手認定本月尾乃至第二季完結的六月尾，恆指均不會高於24000 ...

So how about Calender spread ?

S Jun 260C  @119
L May 260C @41

KM88

down gap = 23218-24239
10 MA = 24159

last day low = 23890
20 MA = 23563

KM88

小心亞爺公佈幾個數據時，
10:00 會有大幅浪動！

24059 ku
23999 ja

tsuikinman

昨日輪商德銀被警方帶走十多人調查，而德銀話個別職員操手與公司無關，.......無關

OK~

引用:

原帖由 tsuikinman 於 2011-4-15 09:37 發表
昨日輪商德銀被警方帶走十多人調查，而德銀話個別職員操手與公司無關，.......無關

德銀給了安家費沒?

Jinpa

引用:

原帖由 fatpat 於 2011-4-15 09:13 發表


So how about Calender spread ?

S Jun 260C  @119
L May 260C @41

木宰羊啊，fatpat！

會不會是四月尾尋底，五月狂升三週，然後日本宣布即將陸浸，整個第三大經濟體短期內在地球湮滅?


黑色笑話說了過後，小弟覺得套calendar spread勝算頗高。


FYI, 西域有Dave者(delta neutral網主)，喜用premium per day找市場錯價合約做calendar spread。


以fatpat兄所舉例子，五月260C合約壽命44天，六月260C合約壽元74天，前者cost per day per contract HK$46.6，後者HK$80.4。


Dave的投機哲學是買平宜的合約，沽貴的那張，實與fatpat兄不謀而合，果真是期權策略高手！

tsuikinman

今早開市抽高再回至大大仙大哥身邊，兩次見大哥，如第３次#2#3配合，可能要離佢而去啦

KM88

牛熊證總街貨量變化

收回區	相對期指張數	一日相對期指張數變化
24,900-24,999	498	4
24,800-24,899	277	(68)
24,700-24,799	332	0
24,600-24,699	417	40
24,500-24,599	416	(65)
24,300-24,399	56	52
上日收市價 : 24,031
23,800-23,899	218	54
23,700-23,799	45	(19)
23,600-23,699	279	19
23,500-23,599	312	38
23,400-23,499	705	19

tsuikinman

引用:

原帖由 OK~ 於 2011-4-15 09:42 發表


德銀給了安家費沒?  

咁良心都好過d