引用:
原帖由 cowbearcar 於 2013-9-20 17:30 發表
真係超級好友喎!
國指期權:10400及11000十月有大量成交,5000~9000張,明顯SC。
十月真係睇得咁好?
三百幾點唔似做Long囉!
因為SC可以是牛皮,可以是大插。
故此最佳的對應衍生工具是負溢價熊證。
不過大戶習慣,為免被散戶照 ...
真係比師兄誤導咗,104&110是九月有大成交,並非十月,但成交盤的時間及數量亦與十月的108&116又相約,推測上又變得更複雜,要搵更專業的師兄分析,
而從九月104的4973 張成交價是374點,總成本是10774,而當時的國期成交若10790,
即代表此項成交是大戶以溢價沽出,如單一成交的話,大戶未來數天是要沽穿10400結算,但配合十月的成交策略就未有定論。(只是斷估)