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原帖由 ourstation 於 2012-1-31 16:30 發表
以呢個講法, 唔好以為做 short 收息好著數, 期權特性就是 long/short 各有長短, 有著數當然風險亦會最高, 呢方面留返俾你地自己找答案
好! 講下對沖, 簡單一點, 先唔講其他因素, 如果 ...
好多谢station兄对期權各值的祥细解释! 比其它网址的更易理解.
明白做short 收息在一般慢市不太大波幅时, 風險不太大亦容易控制. 做FOTM的话, 用彩雲追月即可救仓.
难题是, 像旧年8月9日一役, 市况急且波幅大, 期權金是全面爆升的. 如救唔切仓, 很大机会落得的下场是: 平时赚埋赚埋一铺输凸.
有冇赢兄赢姐諗到好桥可化解呢招?