edmnod

C-HING.
Thanks.

msexchsrv

引用:

原帖由 oem7110 於 2010-7-25 06:05 發表


ericshao兄，你好 ，我是對照恆指走勢圖的，各人的推算會不一樣，因基數不同會有不同的推算，而這是主觀的。
請多多指教：1/7, 9/7,17/7,18/7,19/7,31/7
我已加入自已的想法來定義基數 (可能和書中有些出入):smile_1 ...

請問咁多位師兄係唔係用術數黎推算大市?

Jinpa

較早前做了項簡單的統計分析：

期指每月升跌幅度研究

基本參考點：每月起始計算日選為每月第一個週三，假設大戶的期權倉分佈稍明朗之時，若即月第一個工作天為週三，則推至下一個星期三作該月之起始指數參考點。
基本結論：

• 2007年1月至2010年6月42個月中，只有三個月結算時升幅超過2000點，只有四個月跌幅超過2000點。
• 同期，97.5%每月高位升幅比月初不高於1714點(2x標準差)，84%每月低位跌幅比月初不多於1531點(1個標準差)。

希望這個小功課能幫助大家衡量每月短倉的風險對沖管理步處。

[ 本帖最後由 Jinpa 於 2010-7-25 18:52 編輯 ]

Jinpa

引用:

原帖由 Jinpa 於 2010-7-25 18:49 發表
較早前做了項簡單的統計分析：

同期，97.5%每月高位升幅比月初不高於1714點(2x標準差)，84%每月低位跌幅比月初不多於1531點(1個標準差)。 ...

計算方法有誤，第二個統計結論應更正如下：

同期，97.5%每月高位升幅比月初不高於1868點(2個標準差的最大值)，84%每月低位跌幅比月初不多於2297點(1個標準差的最大值)

KTL

引用:

原帖由 ericshao 於 2010-7-25 12:09 發表
oem7110兄,
時間推算,我用2張圖來比對.
恆生指數為27/5 18971為最低
期指為25/5 18922為最低.
我發現期指圖的較準(25/5以後,6月,7月估中頂/底好多次)
反而是恆指命中率不高(不過這也算是好消息,反正我們也只是炒期指 ...

能看到ericshao兄 和 oem7110兄的矩陣心得,很是高興, 小弟也看過[矩陣老師]的兩本書, 同意ericshao說:[期指圖的較準]及oem7110兄的[基數多會太多轉勢]的說法, 以小弟的基數計算, 7月得出的轉勢日子為6,26,30.
算錯不要見笑 ^^

另請教師兄們有誰知道如何推算每日的轉勢時間呢? 曾見有高手能推算得很準(eg. 11:25am, 3:15pm...某些日子準確>80%...也曾見某日全不準^_^)

KTL

引用:

原帖由 Jinpa 於 2010-7-25 18:49 發表
較早前做了項簡單的統計分析：


期指每月升跌幅度研究


基本參考點：每月起始計算日選為每月第一個週三，假設大戶的期權倉分佈稍明朗之時，若即月第一個工作天為週三，則推至下一個星期三作該月之起始指數參考點。 ...

多謝

wade

引用:

原帖由 Jinpa 於 2010-7-25 19:11 發表

計算方法有誤，第二個統計結論應更正如下：

同期，97.5%每月高位升幅比月初不高於1868點(2個標準差的最大值)，84%每月低位跌幅比月初不多於2297點(1個標準差的最大值) ...

謝謝哦！真的很有用

msexchsrv

引用:

原帖由 Middleway 於 2010-7-25 20:51 發表


以前有個邵XX，用奇門測市，响yahoo久不久就有人話他準(不能確定是否自己友)

當時就有想去報讀他的course

但當時想，如果術數預示一個結果，其它方法(如WPT)又另一個結果，如何取捨？ ...

記得兩年前，係香X討論區有一個叫做HKFT 既人，佢用恒指既八字去預測大市既升跌，果陣時佢有哂所有解釋，話會係邊日大升，大跌，頭個幾次真係好準。點知到最後個幾次一的都唔中，可以話係同個市完全相反。

ericshao

oem7110兄,
價格推算與時間是兩張不一樣的圖.
另如果大家都是用標準圖來看,應該結果都是一樣.

ericshao

oem7110兄,
我明白啦,你是用"恆生指數" 27/5 (最低18971)為基數.
然我是用"期指" 25/5 (最低18922)為基數,所以有出入.
不過時間推算,我建議用期指的25/5,如果你是炒賣期指期權的話.
因為2種我比較過,恆生指數27/5的圖命中率沒期指圖25/5高.