至尊論壇 » 期指期權 » May 21800 Put mispricing?
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原帖由 g2david 於 2011-5-27 12:00 發表 Done in simulated env: May Short 21800 Put @ 12 Long 21000 Call @1 Margin: $70,000 around Close Position after 50 mins 21800 Put @4 21000 Call @1 total earns 8 pts each -> $400
原帖由 g2david 於 2011-5-27 14:16 發表 Ok 兄, 我打錯左, 應該係21000 Put. 只有短暫時間得Bid 1, Ask 2. 所以加上手續費都得$200. 無內食, 如果只Short 21800 Put, Margin 要60萬, 所以我試下買21000 Put 去減Margin, 成功後margin得番7萬. 可惜極無內食. 分分鐘個市反轉, 賺粒糖輸間廠, 實際操作時應該唔會做. 我有個問題問師兄, 點解今日21800 Put 同 22000 Put 個價會這樣呢? 是不是太多人平put扣呢?
原帖由 g2david 於 2011-5-27 15:11 發表 我上個月上完期權班了. 應該是為什麼21800 Put 做 9 pts, 但 22000 put 做 -4. 很奇怪. 所以我覺得21800 Put 應該做 -5 才對.