ken2003

嘩! 跌600點, 和味囉.

基哥

唔...我都有點意外, 估唔到呢下反彈咁弱, 會唔會跟足600點呢? 呢d情況, 有d熟, 應該有多無小
可恨我星期五臨尾平左張長倉190p@225點....唉

[ 本帖最後由 基哥 於 2010-6-5 19:19 編輯 ]

jkmchew

let me share another view with you
托高個市可以令到大戶用低成本認購PUT, 他們可以犧牲有限6億貨, 而去賺取無限的PUT.... so.. be careful ah...

引用:

原帖由 Middleway 於 2010-6-5 19:31 發表
以星期五匯豐控股臨尾6億掃上，睇來呢個跌幅連大户都始料未及
會唔會力托吓，唔跌得甘深呢

ken2003

引用:

原帖由 jkmchew 於 2010-6-5 20:37 發表
let me share another view with you
托高個市可以令到大戶用低成本認購PUT, 他們可以犧牲有限6億貨, 而去賺取無限的PUT.... so.. be careful ah...

計下先, 跌5% = 匯控輸3千萬 = 60萬點.
5% = 990點, 只雖606張大期對沖.
匯控大成交於 3:58 及 3:59 完成
期紙大成交於 3:59 有 605張, 比平均每分鐘200張多, 且收市後15分鐘內再沽一千幾百張都不難. 因為好多散戶會中招.

mon128888

會唔會係有咩基金轉倉咋?

cic

各位高手大哥:

請問有什麼地方可以睇到牛熊証即市街貨變化?

[ 本帖最後由 cic 於 2010-6-5 23:21 編輯 ]

Jinpa

請問為甚麼要追蹤牛熊証即市街貨量之變化？

Jinpa

引用:

原帖由 hftsang 於 2010-6-4 19:19 發表


同意Jinpa兄有很多好料給大家分享, 在此也謝謝他.

補充他講的portfolio.  其實大戶已經成日做呢o的positions, 因為睇市其實實會有唔準的一刻, 賺時間值是最易的, 亦是一定work的, 因option到期時間值一定等於0.

...

曾兄臺舉了，index/index option trading方面我是新丁(其實股票、股票期權也不見得是甚麼老手)；就好像估計lofu那十套short strangle的起始按金為例，竟然沒有第一時間懂得用SPAN的algorithm去估量，在明眼人前已立即露底了。

說到SPAN，小弟也有一番感受。就在剛離職兩星期多前，曾到RO房問有沒有SPAN software好讓我可以得知客人option and/or futures portfolio的margin status。她答我公司期貨部沒有提供，並當面即時致給我前經紀行P公司她自己的一位相熟，問可唔可以"掟"個SPAN file過來，對方答沒有。到底是真的沒有，還是不方便直接拒絕，不得而知。

[ 本帖最後由 Jinpa 於 2010-6-6 03:35 編輯 ]

jkmchew

Agree!

假如現在一張期貨價值為$50x 20,000 (點) = $1m
如要對沖6億hsbc貨仔, 只需 600 張大期或1200張等價大權, 所以都幾easy
當期權進入超等價時，delta可能由0.5變成0.7，個槓桿｢變大｣可以令到大戶賺快ｄ，多ｄ！

所以個６億貨真可以係trap gar....

引用:

原帖由 ken2003 於 2010-6-5 21:37 發表


計下先, 跌5% = 匯控輸3千萬 = 60萬點.
5% = 990點, 只雖606張大期對沖.
匯控大成交於 3:58 及 3:59 完成
期紙大成交於 3:59 有 605張, 比平均每分鐘200張多, 且收市後15分鐘內再沽一千幾百張都不難. 因為好多散戶 ...

Jinpa

經濟數字何時了，往事知多少？
花旗昨夜又陰風，MT不禁回首千禧或是前年中。
專欄雕工玉砌應猶在，波浪相位誰能改？
問君能有幾多守，恰似一江春水向東流。