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標題: 期權研究生 [打印本頁]

作者: goldwater 時間: 2015-12-2 17:02 標題: 期權研究生

見有大師教咗套期權，詳情如下：

LP254X5
SP248X1
揸大期x4
揸小期x2

大家有時間研究吓

[ 本帖最後由 goldwater 於 2015-12-2 17:10 編輯 ]

作者: goldwater 時間: 2015-12-2 19:48

技術分析只要有50%以上準確，再配合適當工具，長賭贏錢機會係大嘅，但好多賭仔根本唔了解期權呢樣賭具，就如上面所講嘅大師，半捅水大師。

作者: Kn131 時間: 2015-12-2 22:50

Tks ur share

作者: cowbearcar 時間: 2015-12-2 23:40

如果用出面的免費 option calculator excel
頭三個基本上對沖佐，實際買佐 2張細期渣上。
如果唔睇 2張細期，純睇頭三個組合，乜都唔做渣到期結贏 4點。
一日唔升穿 24483 的話，基本上封佐唔使豬！
以收市價 22483 做開倉會係咁。

所以背後其實是要你每日期指走位的，
關鍵係粉紅色線度，若然短線爆上，你肯平食有得執添，但由於大部分對沖晒，
上到22983都係執 14點咁大吧！
要上到 23483才執到 63點，以今日計喎。

問題係：行使價咁遠掰價隨時唔只40點，根本你開得個倉黎都瀨硬果隻。
理論可以好正，實際行唔到出黎。

圖片附件: 20151202_optioncal.png (2015-12-2 23:40, 32.87 KB) / 該附件被下載次數 1710
http://option-king.net/bbs/attachment.php?aid=1650&k=d009e88c0588a8dfd2a8217ee91d5690&t=1715943244

作者: goldwater 時間: 2015-12-3 09:18

個大師教人開深入價內證，除開倉時市場波動風險外，莊家至少吃去10以上差價，但呢點不作討論，而以昨天收市價去模擬呢個倉都公道，期指收22483，254p 收2921，248p 收2332；
以車兄的點數亦尚算合理，但發現車兄對期權都係半桶水，靠個圖都計錯數，等我幫你增值，出去可以做教師。

作者: goldwater 時間: 2015-12-3 09:52

首先你可以自己計計，只係好簡單數學

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作者: civicjaius 時間: 2015-12-3 09:56

thanks for sharing

作者: sandy33 時間: 2015-12-3 10:28

謝謝分享

作者: CT201309 時間: 2015-12-3 10:43 標題: 回復 6# goldwater 的帖子

Thanks C-Hing

作者: goldwater 時間: 2015-12-3 11:01

如果有人教用期權+期指去做一個組合，我可以話比大家知呢個人係完全唔了解期權，只係呢個理論，起碼值番幾千銀，稍後時間我可以免費送比大家。

作者: kevin88 時間: 2015-12-3 11:04 標題: 回復 6# goldwater 的帖子

作者: Speedfox 時間: 2015-12-3 11:05

Thanks for sharing.

作者: jin 時間: 2015-12-3 11:08

thank you

作者: garrick 時間: 2015-12-3 11:24

作者: goldwater 時間: 2015-12-3 11:31

喺講解呢個理論前，先將呢位大師倉位拆一拆，
到時大家會明白

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作者: Galaxy 時間: 2015-12-3 11:40

Thanks C Hing

作者: cowbearcar 時間: 2015-12-3 11:50

D數字純抄Excel的，沒有核對收市價期權值修正
因為掰價大，計到贏4點定8點都唔夠填掰價
用Excel純為方便出圖了解處境

咁講，行近244時，有充足時間平倉
理論得黎你有足夠機會散水既！
明知個倉瀨大鑊唔通你唔做野？
而且一早講佐要短線夾升才有得贏
好似今日先裂口低開
得個吉就有

作者: goldwater 時間: 2015-12-3 12:33

我只是討論比較簡單開倉後結算時的盈虧，中途爆邊救倉屬於更高層次，由淺入深。

作者: cowbearcar 時間: 2015-12-3 12:43

市場裏做最多既其實係等價雙short倒V組合
當行近包和點有機會穿時才加張期指鎖倉
好處只是由開倉至包和點附近執少少咁解
但短線穿包和點無所謂，期指封底！
到佢有傾向想入番龍門才平番張期指

當你笑緊佢龍門1200點超窄易穿時
但人地等價扣theta最多
以今個月期指224至228轉倉為例
期結日大插一穿224補張沽期指
到1號作勢想升，221才平佐期指
雙sc226及sp226倉就賺到好大份時間值
若然今日企唔穩223，重新沽期鎖倉都仲得

如果去到一日，覺得無機會返起倉位
成套清場再起卦都仲得
按情況應對策略比開倉更重要

作者: butterflyjoan 時間: 2015-12-3 13:37 標題: ???

Thank you ching

作者: chansheklung 時間: 2015-12-3 14:05

作者: goldwater 時間: 2015-12-3 14:07 標題: 回復 19# cowbearcar 的帖子

小朋友一定會喜歡睇童畫故事，永遠唔得成熟，高沽低揸，神一搬的操作，何需策略？淨做期指都發達啦

肺話小講，剛才策大師的第一組係一組低智的輸
多贏小的熊誇組合，但只是第一組合的其中一半
，相信大師的組合是

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作者: goldwater 時間: 2015-12-3 14:44

整個組合只要大升，就會有可觀嘅利潤

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作者: son 時間: 2015-12-3 14:52

8888888

作者: sebtam 時間: 2015-12-3 15:32 標題: 回復 6# goldwater 的帖子

thanks c hing

作者: waveman 時間: 2015-12-3 15:33

作者: alexf 時間: 2015-12-3 15:38

Thanks you!!!

作者: goldwater 時間: 2015-12-3 17:33

講到咁清楚，大家應該明白大師個組合係可以唔用期指，亦可以好簡單咁組合出來，如果有師兄仲未明白，就繼續討論落去。如果有師兄玩緊期指對沖期權嘅，歡迎拎自己個組合出來討論吓。

[ 本帖最後由 goldwater 於 2015-12-3 17:35 編輯 ]

作者: edwardwcf21 時間: 2015-12-3 17:34

look look sin

作者: bb2682 時間: 2015-12-3 19:20

THANK FOR SHARING

作者: siuj 時間: 2015-12-3 19:28

Thanks

作者: rcecbest 時間: 2015-12-3 20:10 標題: 回復 5# goldwater 的帖子

作者: jaychow 時間: 2015-12-3 21:17

Thanks!!!!!

作者: klm 時間: 2015-12-3 21:26 標題: 回復 23# goldwater 的帖子

Thanks c hing

作者: ykkelvin 時間: 2015-12-3 21:32

thanks a lot

作者: klm 時間: 2015-12-3 22:25

若以期指結算為最终目標,呢个倉可能當事人好有信心結在現水平成更高,睇錯方向输期指無限,贏只係sp-lp果592点,其實鎖唔到倉,除非睇透市場韻律中間有变倉策略,好似全面睇好,但又要帶頭盔,但又唔啱身.

[ 本帖最後由 klm 於 2015-12-3 22:27 編輯 ]

作者: cowbearcar 時間: 2015-12-3 23:25

引用:

原帖由 cowbearcar 於 2015-12-3 12:43 發表
市場裡做最多既其實係等價雙short倒V組合
當行近飽和點有機會穿時才加張期指鎖倉
好處只是由開倉至飽和點附近執少少咁解
但短線穿飽和點無所謂，期指封底！
到佢有傾向想入番龍門才平番張期指

當你笑緊佢龍門1200點超窄易穿時
但人地等價扣theta最多
以今個月期指224至228轉倉為例
期結日大插一穿224補張沽期指
到1號作勢想升，221才平佐期指
雙sc226及sp226倉就賺到好大份時間值
若然今日企唔穩223，重新沽期鎖倉都仲得

如果去到一日，覺得無機會返起倉位
成套清場再起卦都仲得
按情況應對策略比開倉更重要

暫時同我預想既漸近！夜期又倒水，需要用期指護倉收息
如果12月在 21719至23409 之間游走，而大戶必須在期結前開 12月個倉。
馬鞍式短倉設在 SC 226 和 SP 226，然後用期指走位去處埋可能穿龍門的問題。

而且我講佐，唔係要求你捉中所有頂/底，低至 21856無醒覺跌完，
但彈番221時點都有感覺，係咪過分要求自己衡量到。
再穿咪重新沽期護倉。

長倉唔識走位既慘之嘛，馬鞍式基本上穩住收息。
通常做到咁大風險的倉（300-600注）會係發寒商黎！
佢地部電腦會提示點調校個倉去保持16個溢價執動物。

作者: SL211 時間: 2015-12-4 01:50

Thanks c hing,

作者: mayko 時間: 2015-12-4 07:01 標題: 回復 6# goldwater 的帖子

Thanks c-hing

作者: goldwater 時間: 2015-12-4 07:10

引用:

原帖由 klm 於 2015-12-3 22:25 發表
若以期指結算為最终目標,呢个倉可能當事人好有信心結在現水平成更高,睇錯方向输期指無限,贏只係sp-lp果592点,其實鎖唔到倉,除非睇透市場韻律中間有变倉策略,好似全面睇好,但又要帶頭盔,但又唔啱身. ...

假設22483就是建倉位，期指在24800以下時只在賭2張細期，今日裂口下跌的話就未知大師如何部署，亦不作討論範圍，因為坊間教玩期權，所謂高中低班全套都要收過萬元，如果可以分解到佢嘅倉位，至少可以慳回這筆費用

作者: goldwater 時間: 2015-12-4 07:12

引用:

原帖由 cowbearcar 於 2015-12-3 23:25 發表

暫時同我預想既漸近！夜期又倒水，需要用期指護倉收息
如果12月在 21719至23409 之間游走，而大戶必須在期結前開 12月個倉。
馬鞍式短倉設在 SC 226 和 SP 226，然後用期指走位去處埋可能穿龍門的問題。

而且我講佐，唔係要 ...

我就認為在6月半年結前開226SC/SP會收多好多

作者: lemon-tree 時間: 2015-12-4 08:42

Thank you ching

作者: kwhfung 時間: 2015-12-4 08:57

thxxxxxxxxxxxxxxx

作者: paulcpfu 時間: 2015-12-4 09:07

Thanks for sharing!

作者: left33 時間: 2015-12-4 09:27

thanks for sharing

作者: goldwater 時間: 2015-12-4 09:32

short atm c/p我經常都會玩，若果真正了解期權及技術分析有一定成就，你絕對唔會喺呢段時間去捉蟲，但開倉後勢色唔對加入期指係可以，例如226c/p共收1000期權金，今日低開在22100沽大期一張，下一步如何？

[ 本帖最後由 goldwater 於 2015-12-4 09:37 編輯 ]

作者: KTL 時間: 2015-12-4 09:55 標題: 回復 6# goldwater 的帖子

謝謝分享

作者: goldwater 時間: 2015-12-4 09:58

就如早前有大師教做一套lp+sp熊跨再SC拿番突付出嘅期權金，但理想歸理想，開倉不久大市倒夾，最後要加一張LC形成一套牛跨，整個組合變成有輸無贏，但唔重要，重要嘅係下一步如何折倉，係咪得啖笑？正如有人教大家玩ATM LONG PUt + ATM SHORT CALL！

[ 本帖最後由 goldwater 於 2015-12-4 09:59 編輯 ]

作者: patrickwcso 時間: 2015-12-4 10:13

Thank a lot.

作者: goldwater 時間: 2015-12-4 10:21

用期指對沖期權嘅說法更加可笑！大家都同樣是生工具，真係好想學吓！
站在我角度期指嘅最大作用係救倉及止賺，例如買賣差價不合理的時候。

作者: w9861 時間: 2015-12-4 11:53

Thanks all !

作者: silver 時間: 2015-12-4 12:26

thank you ching

作者: goldwater 時間: 2015-12-4 13:20

引用:

原帖由 goldwater 於 2015-12-3 17:33 發表
講到咁清楚，大家應該明白大師個組合係可以唔用期指，亦可以好簡單咁組合出來，如果有師兄仲未明白，就繼續討論落去。如果有師兄玩緊期指對沖期權嘅，歡迎拎自己個組合出來討論吓。 ...

正如車兄以共1000點沽出226C/P各一張，今早知道仍有大插機會22100沽出一張期指，贏輸下回分解，亦不作研究，但目前要明白已轉變為乜嘢策畧？及盈虧所在？

作者: philip 時間: 2015-12-4 15:26

thanks for sharing

作者: choiml 時間: 2015-12-4 15:42

Thanks C Hing

作者: craigchan_hk 時間: 2015-12-4 17:08

thanks for sharing

作者: goldwater 時間: 2015-12-5 09:45

假設沽出等價c/p各500點，大家睇吓車兄的組合加沽咗一張大期後的盈虧圖，按金亦加近1倍，點解？

[ 本帖最後由 goldwater 於 2015-12-5 09:47 編輯 ]

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http://option-king.net/bbs/attachment.php?aid=1653&k=8b793768d897c58111cc48ac3cc7b8ff&t=1715943244

圖片附件: option2.PNG (2015-12-5 09:45, 47.7 KB) / 該附件被下載次數 667
http://option-king.net/bbs/attachment.php?aid=1654&k=c335ed631b90dee792f8529a2894dc3c&t=1715943244

作者: goldwater 時間: 2015-12-5 12:07

引用:

原帖由 goldwater 於 2015-12-2 17:02 發表
見有大師教咗套期權，詳情如下：

LP254X5
SP248X1
揸大期x4
揸小期x2

大家有時間研究吓

而家提供大師倉位的真實盈虧圖給大家參考。
建議要學期權，申請「至尊獨創期權監察系統」，自己去研究各種策畧的盈虧比較，一定可以成為真正大師級人馬！

圖片附件: option1.PNG (2015-12-5 12:07, 46.54 KB) / 該附件被下載次數 613
http://option-king.net/bbs/attachment.php?aid=1659&k=5a07c147d4e5764e315045f21498b7bb&t=1715943244

作者: cowbearcar 時間: 2015-12-5 20:41

整多條紅線，扣起之前的對沖
與簡單買2張細期向上
才比較到有幾無聊！

作者: choi2010 時間: 2015-12-5 23:50 標題: 回復 6# goldwater 的帖子

thank you c hing

作者: perrychow 時間: 2015-12-6 11:34

thanks c hing

作者: goldwater 時間: 2015-12-6 12:34 標題: 回復 59# cowbearcar 的帖子

點解呢個topic叫做「期權研究生」？因為期權策畧千變萬化，組合、時間及幅度計算各有不同，就早前有人跟你一樣，完成一對組合之後以期指高沽低買，神一般的操作，究竟行得通唔通我都講過吓，而家再重複1次，「如果睇市咁準，直接做期指得啦！一年內身家可以超越李嘉誠！」但呢個唔係要討論嘅範圍，而家要討論嘅係你了唔了解自己個組合，就如沽出224C/P各500點，大市下跌在22100沽咗張期指，而家組合變成乜？點解會多近1信按金？當你拆通後，對期權策畧認識就會跨進一大步啦！

[ 本帖最後由 goldwater 於 2015-12-6 12:36 編輯 ]

作者: goldwater 時間: 2015-12-7 11:25

車兄似乎仲未拆到個倉，為何雙倍按金？

本帖隱藏的內容需要回復才可以瀏覽

作者: silver 時間: 2015-12-7 11:39

thanks for sharing

作者: silver 時間: 2015-12-7 11:39 標題: 回復 63# goldwater 的帖子

thanks for sharing

作者: arthur0756 時間: 2015-12-7 11:41

thank you c hing

作者: Hewick 時間: 2015-12-7 12:49

thanks c hing

作者: Hewick 時間: 2015-12-7 13:04

我申請左期權監測系統,但未有回复,是否需滙款,才收到通知? 因我剛剛成為會員,對這方面很感興趣

作者: danny 時間: 2015-12-7 13:26

作者: goldwater 時間: 2015-12-7 13:28

引用:

原帖由 Hewick 於 2015-12-7 13:04 發表
我申請左期權監測系統,但未有回复,是否需滙款,才收到通知? 因我剛剛成為會員,對這方面很感興趣

是的

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