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標題: 今日DEC-10 期權成交 [打印本頁]

作者: kck123 時間: 2010-10-22 16:36 標題: 今日DEC-10 期權成交

今日DEC-10期權成交額很大，23000 Call >5500 張，25000 Call >11000 張，請問這代表什麽？

作者: gary 時間: 2010-10-23 02:00

好似 SC23000 AND LC25000 的 1 : 2 去賺權期金。

10月頭大戶以超過12000張 SC 23000，後來十日後爆倉，立即 LC 25000 11000萬對沖，這樣的做法，按金便大減。

我覺得大戶給予啟示，看淡第四季，以沽出跨期認購期權套利。

唔知對不對，請 MT SIR 比意見。

作者: gary 時間: 2010-10-23 02:39

C Hing

有冇留意 DEC-10 有人 SC 27000 超過6000張，收權期金53點X6000X50=15,900,000

成 16M ，不過要用每張17,600按金，即是 1億5百60萬，真的天文數字。

兩個半月回報15%，真係好過D人左炒右炒，輸手續費都輸死。

講翻頭先個大戶，如果恒指真的在12月結算收低於23000，回報是 171,600,000，

按是用了約一萬五至二萬之間，回報率相若。

但當量化寬鬆真的幻滅或未如理想，將會失守23000，到時大戶可將25000Call減半，以增加其利潤，

比起後者只做SC27000高明得多。

作者: msexchsrv 時間: 2010-10-24 00:31

引用:

原帖由 gary 於 2010-10-23 02:39 發表
C Hing

有冇留意 DEC-10 有人 SC 27000 超過6000張，收權期金53點X6000X50=15,900,000

成 16M ，不過要用每張17,600按金，即是 1億5百60萬，真的天文數字。

兩個半月回報15%，真係好過D人左炒右炒，輸手續費都輸死。

講翻頭 ...

Last week MT sir said this Dec@23000 should be long option (http://www.option-king.net/bbs/viewthread.php?tid=2&extra=page%3D1&page=15). If so, the market should go up in the rest of this year.

作者: gary 時間: 2010-10-24 11:36

C Hing,

你的想法我也曾考慮過，月頭恒指氣勢咁勁，為何不做即月23000C，
反而要做Dec23000Call，若年底時結算不到24000，可能還輸掉部份期權金。

相反，第二週突然見12月25000Call大增至11000，所以本人聯想起是補倉的行為。

其實我看好後巿，不過要急升要待明年，年底結算看24500-25000之間，
因為年底美元結算會作出有規模的反彈。

請各位 C Hing 指教

作者: KM88 時間: 2010-10-24 12:50

我從期權金想：
CALL 230 期權金1,1XX 點是SC 平倉食糊，
CALL270 期權金6X點是做LC,以少搏大，像以前做LC230般，
如食60幾點期權金，在大戶來講，不夠攝牙罅，
又要等長時間及食驚風散，
現在大趨勢向上，衹會大漲小回，
就算做SHORT, SP安全過SC

作者: gary 時間: 2010-10-24 22:57

C Hing,

十月頭，SC 25000 期權金是四百至五百幾點，現在升到1100點，
如何平倉食糊?請指教。

作者: ourstation 時間: 2010-10-25 03:57

從 wq 成交看, 230係從9月3百點左右做的, 上星期五1200點平倉, 總共 5888 張

上星期五250 同 270 都係 long 倉, 分別係 11100 張 298 點同 5888 張 57 點

所以 11-12 月看好機會大, 現先等回調再入貨

作者: OK~ 時間: 2010-10-25 10:26

小弟愚見, 大戶倉位複雜、手影處處, 即使看準一個, 亦未能完全看穿..

在推斷倉位是LONG是SHORT的同時, 亦應深入研究宇宙力量

消息數據均可被誤導, 唯獨人投放於市場的力量取向更為真確..

作者: gary 時間: 2010-10-26 15:20

Thank 各位 C Hing 意見

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