g2david

Look at the May 21800 Put .. quote 13,14 pts....

I think that this is good time to short.

g2david

Done in simulated env:

May
Short 21800 Put  @ 12
Long 21000 Call @1
Margin: $70,000 around

Close Position after 50 mins
21800 Put @4
21000 Call @1

total earns 8 pts each -> $400

g2david

4 pts for transaction fee

then it makes only 4 pts ($200) in cash.

StockKing

OK~

引用:

原帖由 g2david 於 2011-5-27 12:00 發表
Done in simulated env:

May
Short 21800 Put  @ 12
Long 21000 Call @1
Margin: $70,000 around

Close Position after 50 mins
21800 Put @4
21000 Call @1

total earns 8 pts each -> $400

David兄您好!
閣下的210位置, 是否應該做21000 Put呢?
如果是, 210 Put相信或不能平倉, 加上手續費, 所賺利潤應不到$400..

g2david

Ok 兄, 我打錯左, 應該係21000 Put.  只有短暫時間得Bid 1, Ask 2. 所以加上手續費都得$200. 無內食,  如果只Short 21800 Put, Margin 要60萬, 所以我試下買21000 Put 去減Margin, 成功後margin得番7萬. 可惜極無內食.  分分鐘個市反轉, 賺粒糖輸間廠,  實際操作時應該唔會做.

我有個問題問師兄, 點解今日21800 Put 同 22000 Put 個價會這樣呢? 是不是太多人平put扣呢?

OK~

引用:

原帖由 g2david 於 2011-5-27 14:16 發表
Ok 兄, 我打錯左, 應該係21000 Put.  只有短暫時間得Bid 1, Ask 2. 所以加上手續費都得$200. 無內食,  如果只Short 21800 Put, Margin 要60萬, 所以我試下買21000 Put 去減Margin, 成功後margin得番7萬. 可惜極無內食.  分分鐘個市反轉, 賺粒糖輸間廠,  實際操作時應該唔會做.

我有個問題問師兄, 點解今日21800 Put 同 22000 Put 個價會這樣呢? 是不是太多人平put扣呢?

David兄的問題, 是否今日218P & 220P為何期權金跌了很多呢?
如果是, 那是因為今日已近月尾, 時間值所餘無幾, 加上今日期指上升, 令218P & 220P變得更價外(因現期指處於23100水平)..
因此以上兩個倉的價格會有如此跌幅..

要詳細了解期權的特性, David兄可在期權班上深入研究..

g2david

我上個月上完期權班了.

應該是為什麼21800 Put  做 9 pts, 但 22000 put  做 -4.  很奇怪. 所以我覺得21800 Put 應該做 -5 才對.

OK~

引用:

原帖由 g2david 於 2011-5-27 15:11 發表
我上個月上完期權班了.

應該是為什麼21800 Put  做 9 pts, 但 22000 put  做 -4.  很奇怪. 所以我覺得21800 Put 應該做 -5 才對.

218P現價為2點, 比前收市價跌11點; 而220P現價為3點, 比前收市價跌13點..
小弟未有看到David兄所說的9點&-4呢..@@"

g2david

點樣可以send個screen俾你呢?  唔係要啦, 平時做下扣, 下星期一試下捉下long 前!