KM88

引用:

原帖由 KM88 於 2011-5-1 17:34 發表
怪！期權大倉位：

5月：put 230 ---- call 250
6月：put 210 ---- call 240

6月大倉位 now chage to
put 220 --- call 240

arthur0756

師兄, 比d意見我丫, 咁我張SP 22,400使唔使平左去??

arthur0756

但而家個市好似想做單邊跌市bor, 怕唔怕嫁??

同埋, 師兄你有冇造今個月倉?

oscar

張SP 22,400 乜水平做

arthur0756

77點, 而家變左170點= =
而家好驚...
請有經驗既師兄幫幫忙, 使唔使平, 如果唔使, 可唔可以講下個原因> <
謝謝你們!

[ 本帖最後由 arthur0756 於 2011-5-4 22:44 編輯 ]

manpower

引用:

原帖由 KM88 於 2011-5-4 21:31 發表

sorry , 是231
MT sir 估是星期四是低位！

好準繩......明天極大可以bingo......

vincentchong

good morning

Jinpa

營業日  Business Day

2011年5月4日 星期三

                                                                                                                                                                                

T1建倉期主要未平倉合約增幅榜 Major OI Increases in T1
合約 Contract	正式收市價	正式收市價變動	引申波幅%	成交量	未平倉合約	未平倉合約變動
	O.Q.P. Close	O.Q.P. Change	IV%	Volume	Open Interest	Change in OI
即月21600認沽期權	59	21	19	1,666	3,572	947
即月22400認沽期權	186	66	18	1,808	2,548	895
即月21400認沽期權	43	16	19	1,198	1,902	888
即月21200認沽期權	31	11	20	919	1,473	610
即月21000認沽期權	22	8	20	710	1,765	512
即月22000認沽期權	107	38	18	1,305	3,560	509
即月21800認沽期權	80	30	19	1,024	2,240	498
即月24000認購期權	110	-78	16	2,907	3,468	1,170
22400及更低行使價沽權一系列過夜倉大增，見底看法彰彰明甚，惟24000認購急增的1,170張屬沽屬購，則須分析昨天的交易紀錄才有機會找出端倪了。

                                                                                                               

T1建倉期主要未平倉合約減幅榜 Major OI Decreases in T1
合約 Contract	正式收市價	正式收市價變動	引申波幅%	成交量	未平倉合約	未平倉合約變動
	O.Q.P. Close	O.Q.P. Change	IV%	Volume	Open Interest	Change in OI
即月25800認購期權	2	-1	16	274	1,380	-211
下月23600認購期權	357	-146	17	297	757	-141
即月26400認購期權	1	0	18	126	407	-110
下月25200認購期權	55	-37	17	317	541	-108
以上減持以獲利盤解釋最合理，是否準備見底？

KM88

.........
筆者年初時曾指出，當牛熊證市場推出一些「收回價」與「行使價」只得 200點差距的「高槓桿」證後，恒指的正常趨勢已被扭曲，因為此等牛熊證已營造了一個被期指大戶「 㩒錢」的機制。
筆者發覺自 2月份出現大殺牛證事件後，這兩個月見資金大手買入一些收回價頗貼近恒指市價的牛熊證，令人摸不着頭腦。照常理散戶是不會這樣冒大風險的，故筆者相信必定是大戶所為。
大戶為何會這樣做？很簡單，推出此等牛熊證之後，對冲大戶的目標獵物轉移至輪商身上，利用牛熊證觸及收回價被收回後，輪商要將手上對冲的期指要拆倉的被動性限制，從中獲利。


見轉勢訊號吸實力股
由於此等高槓桿證內在值低，故此證價的銀碼較細，相對的買入成本較低，大戶的對冲方法就是大手沽期指，並買入大量貼價牛證作對冲，若大市升，牛證可賺回期指的損失；若能成功推低大市，牛證的損失亦有限，因為買入的銀碼細，但期指沽倉便可賺到盡。而且，到時輪商要拆倉的期指沽盤可助大戶一把，將大市推得更急更快，不用自己再去推波助瀾，減低風險。故此，今次港股跌浪之底部，若以牛熊重貨區計，應在 23000水平附近正負 200點。此水平跟恒指期權倉底顯示的支持區不謀而合，大家不用過份憂心。
............
http://hk.apple.nextmedia.com/te ... amp;coln_id=6794994

Jinpa

十大未平倉合約榜
合約  Contract	正式收市價	正式收市價變動	引申波幅%	成交量	未平倉合約	未平倉合約變動
	O.Q.P. Close	O.Q.P. Change	IV%	Volume	Open Interest	Change in OI
即月23000認沽	400	135	17	1,523	4,168	-30
即月21600認沽*	59	21	19	1,666	3,572	947
即月22000認沽*	107	38	18	1,305	3,560	509
即月25000認購	15	-10	16	1,050	3,504	302
即月24000認購*	110	-78	16	2,907	3,468	1,170
下月22000認沽	345	102	20	1,202	5,132	278
下月21000認沽	178	84	23	469	4,724	63
下月24000認沽	1,327	232	17	22	3,567	9
下月24000認購	241	-119	17	577	6,551	226
下月25000認購	72	-47	17	573	3,605	-12
*新上榜

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[ 本帖最後由 Jinpa 於 2011-5-5 07:37 編輯 ]