引用:
原帖由 fatpat 於 2011-4-15 09:13 發表
So how about Calender spread ?
S Jun 260C @119
L May 260C @41
木宰羊啊,fatpat!
會不會是四月尾尋底,五月狂升三週,然後日本宣布即將陸浸,整個第三大經濟體短期內在地球湮滅?
黑色笑話說了過後,小弟覺得套calendar spread勝算頗高。
FYI, 西域有Dave者(delta neutral網主),喜用premium per day找市場錯價合約做calendar spread。
以fatpat兄所舉例子,五月260C合約壽命44天,六月260C合約壽元74天,前者cost per day per contract HK$46.6,後者HK$80.4。
Dave的投機哲學是買平宜的合約,沽貴的那張,實與fatpat兄不謀而合,果真是期權策略高手!