Jinpa

十大未平倉合約榜
合約  Contract	正式收市價	正式收市價變動	引申波幅%	成交量	未平倉合約	未平倉合約變動
	O.Q.P. Close	O.Q.P. Change	IV%	Volume	Open Interest	Change in OI
即月20600認沽	1	0	28	188	6,767	71
即月22000認沽	8	0	22	167	4,524	11
即月23000認沽	52	3	18	1,345	4,434	-481
即月22400認沽	18	1	21	261	4,185	-68
即月25000認購	33	-14	15	770	5,608	206
即月24800認購	56	-19	15	1,504	5,376	34
即月24000認購	302	-72	15	1,109	4,824	383
即月24600認購	91	-29	15	1,206	3,977	107
六月21000認沽	132	11	22	138	4,363	57
六月24000認購	648	-67	18	946	4,677	682

You may click here to download the raw csv file of this business day's Daily Market Report as provided on the Hong Kong Exchange website.
Click here to download the expanded (monthly)adjusted (truncated) version. March Archive.  February Archive. January archive.

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[ 本帖最後由 Jinpa 於 2011-4-15 06:42 編輯 ]

oscar

#在價ATM認購合約持續增倉，第二季下跌之勢漸成？
何解下跌之勢漸成
thx c hing

Jinpa

Oscar, my friend,
茲因本月及六月24000點行使價認購期權均有4500張以上未平倉(淨)合約，昨天分別多了383及682張淨倉過夜。
最簡單直接的解讀是大戶或/及專業期手認定本月尾乃至第二季完結的六月尾，恆指均不會高於24000點結算。

fatpat

引用:

原帖由 Jinpa 於 2011-4-15 08:59 發表
Oscar, my friend,
茲因本月及六月24000點行使價認購期權均有4500張以上未平倉(淨)合約，昨天分別多了383及682張淨倉過夜。
最簡單直接的解讀是大戶或/及專業期手認定本月尾乃至第二季完結的六月尾，恆指均不會高於24000 ...

So how about Calender spread ?

S Jun 260C  @119
L May 260C @41

KM88

down gap = 23218-24239
10 MA = 24159

last day low = 23890
20 MA = 23563

KM88

小心亞爺公佈幾個數據時，
10:00 會有大幅浪動！

24059 ku
23999 ja

tsuikinman

昨日輪商德銀被警方帶走十多人調查，而德銀話個別職員操手與公司無關，.......無關

OK~

引用:

原帖由 tsuikinman 於 2011-4-15 09:37 發表
昨日輪商德銀被警方帶走十多人調查，而德銀話個別職員操手與公司無關，.......無關

德銀給了安家費沒?

Jinpa

引用:

原帖由 fatpat 於 2011-4-15 09:13 發表


So how about Calender spread ?

S Jun 260C  @119
L May 260C @41

木宰羊啊，fatpat！

會不會是四月尾尋底，五月狂升三週，然後日本宣布即將陸浸，整個第三大經濟體短期內在地球湮滅?


黑色笑話說了過後，小弟覺得套calendar spread勝算頗高。


FYI, 西域有Dave者(delta neutral網主)，喜用premium per day找市場錯價合約做calendar spread。


以fatpat兄所舉例子，五月260C合約壽命44天，六月260C合約壽元74天，前者cost per day per contract HK$46.6，後者HK$80.4。


Dave的投機哲學是買平宜的合約，沽貴的那張，實與fatpat兄不謀而合，果真是期權策略高手！

tsuikinman

今早開市抽高再回至大大仙大哥身邊，兩次見大哥，如第３次#2#3配合，可能要離佢而去啦