chynaman

Thanks a lot!

cowbearcar

引用:

原帖由 goldwater 於 2015-2-8 20:57 發表
見好多教玩期權對沖都會用short call + long put 去對沖正股，究竟係唔認識期權呢，還是唔識對沖呢？真係比啲專家玩死！
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20140808/18825296  

因為有種叫 Collar 的期權期指組合，
以渣期指 為主，LP 係封底不會輸無限，但又唔想蝕章 SC 取回期權金。
不過，最重要最重要係 除淨因素！
每個月都要挨幾十至百幾點 派息，問佢買季月期指又話佣金平！
多餘！如果你長渣唔走，最重要係減去除淨因素，等個市插到夠皮才用呢招。
山頂教呢招根本靠害！

annalee

sinding

恒指日图即市補番裂口。
大家早晨！

smun

Thanks c hing.

cheesecake

goldwater

引用:

原帖由 cowbearcar 於 2015-2-9 10:52 發表


因為有種叫 Collar 的期權期指組合，
以渣期指 為主，LP 係封底不會輸無限，但又唔想蝕章 SC 取回期權金。
不過，最重要最重要係 除淨因素！
每個月都要挨幾十至百幾點 派息，問佢買季月期指又話佣金平！
多餘！如果你長渣唔走，最重 ...

如果有在期權市塲打滾，一定會點知道在除近息月份期指或股隻期貨都會先減去預計派息部份，所以揸正股(期指)+SC收息根本上唔可行，就如三月期指一樣，較二月期指低水70幾點；

另外揸期指(持正股)去做+LP就係老襯，如再加SC直頭係老襯中的老襯，簡單一句白痴會貼切啲！

mon128888

即係收其權金來CALL?

cowbearcar

引用:

原帖由 goldwater 於 2015-2-9 15:57 發表
如果有在期權市塲打滾，一定會點知道在除近息月份期指或股隻期貨都會先減去預計派息部份，
所以揸正股(期指)+SC收息根本上唔可行，就如三月期指一樣，較二月期指低水70幾點；

另外揸期指(持正股)去做+LP就係老襯，如再加SC直頭係老襯中的老襯，簡單一句白痴會貼切啲！

咁講，如果你專吼派息日之前，沽期過夜，都叫另類屈佢派息既。
上面教 Collar 組合是 一x 個免費講座教既。
因為講師教既係買佐長渣唔平倉！再個個月去搬倉喎。
當場我都拆穿佢弄野，不過佢借平佣去兜！

如果純渣期指，唔摸期權的話，我就覺得每年等最低位果個月，渣半年後的季月期指最抵。
一來減晒除淨因素，二來睇長時間大方向。
呢個講緊最簡單買完等半年/年高的做法！
12、13、14年從低位都有近半年的大升市，
對於近乎乜都唔識的小股民卻是食足大單邊做法。

不過，今年1月教d咁既野，我只會視之為靠害。

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以炒期權為主就話唶，
反過來，你 渣期 遇到咁既市點救倉先？
補 LP過分嗎？
斬倉叫認輸，不過要早認，下下認輸唔係路。

goldwater

由我呢個期權研究生去話一啲資深對沖經理或者期權教師所教嘅策略係白痴，又係幾過份，相信大家當中都會有用緊佢哋嘅策略，但唔好誤會，老襯只係話自己曾經做過，白痴只係對教玩期權嘅人當大家係白痴，稍後時間開過post 大家硏究吓！