ourstation

引用:

原帖由 ourstation 於 2012-1-31 15:42 發表
上圖見唔見有一個叫 theta, 呢個 theta 就等於每天要損耗的時間值, 如 18600 put, theta = 6.51, 即每日損耗的時間值是 6.5 點, 每放一天, 收息既(short)可以收 6.5 點, 相反(long)就要比出 6.5 點 ...

那即是收 2 日息差唔多可承受多 100 點既波幅, 而做 long 既放 2 日要比買入時多 100 點才平手

上述全部是以波幅細時既情況 , 波幅大或風險高既時候, 有一個叫 iv 既野會大幅上升期權金既水份

[ 本帖最後由 ourstation 於 2012-1-31 15:56 編輯 ]

iwanttogetrich

thank c hing for this...

iwanttogetrich

As you mentioned 2 alredy, what is the last Vega?! Las Vegas in single form?!

kevin88

Thanks  Ching!!!

DanielMCY

may i ask OK c hing, what is DCC? Thanks a lot!

OK~

引用:

原帖由 DanielMCY 於 2012-1-31 16:09 發表
may i ask OK c hing, what is DCC? Thanks a lot!

DCC是Bible的其中一個訊號, 在短炒聖經內教授
由於涉及課程內容秘密, 為保障已完成課程同學之利益, 小弟不便於公開討論區解說, 望Daniel兄見諒!

DanielMCY

thanks for your explanation. i hope to learn about it but have to wait for next class section.

ourstation

引用:

原帖由 ourstation 於 2012-1-31 15:50 發表



那即是收 2 日息差唔多可承受多 100 點既波幅, 而做 long 既放 2 日要比買入時多 100 點才平手

上述全部是以波幅細時既情況 , 波幅大或風險高既時候, 有一個叫 iv 既野會大幅上升期權金既水份 ...

以呢個講法, 唔好以為做 short 收息好著數, 期權特性就是 long/short 各有長短, 有著數當然風險亦會最高, 呢方面留返俾你地自己找答案

好! 講下對沖, 簡單一點, 先唔講其他因素, 如果 sp 18600 delta 係 -0.11, 想做對沖, 亦即是找相對既 sc delta 係 +0.11, 那即是如果期指上升 100 點, sp 18600 會損失 11 點, 但 sc 會賺返 11 點, 呢個組合就可坐定收息, 計法是令 delta 值相加是 0

OK~

引用:

原帖由 DanielMCY 於 2012-1-31 16:16 發表
thanks for your explanation. i hope to learn about it but have to wait for next class section.

BTW, 今晚是MT's短炒聖經(Bible)的第一課, 師兄師姐們的準確訊號, 多出自Bible
各位已報讀或重讀Bible的同學, 敬請準時出席

http://www.option-king.net/schedule.php

ourstation

如果做左 2 張 sp 18600, 即 delta = -0.11 x 2 = -0.22, 那你要做相對 2 張 sc 而每張 sc delta 係 +0.11 或 1 張 sc 而那張 sc delta 係 +0.22

如個人有偏好或偏淡既方向, 可用計算既 delta 值 >0 或 <0 來控制