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JUL 11 期指,期權

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美股期貨今朝學人跳水

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牛熊證總街貨量變化               
收回區        相對期指張數        一日相對期指張數變化
23,300-23,399        123         77
23,200-23,299        49         (7)
23,100-23,199        78         0
23,000-23,099        152         75
22,900-22,999        167         59
22,800-22,899        273         166
22,700-22,799        550         60
22,600-22,699        573         150
22,500-22,599        172         124
上日收市價 : 22,444               
21,800-21,899        238         181
21,700-21,799        65         11
21,600-21,699        461         (307)
21,500-21,599        865         (318)
21,400-21,499        773         (258)
21,300-21,399        382         (411)
21,200-21,299        576         (223)
last day kill                
22,400-22,499        253         
22,300-22,399        63         
22,200-22,299        25         
22,100-22,199        71

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引用:
原帖由 odinchu 於 2011-7-25 07:52 發表
美股期貨今朝學人跳水
美國總統奧巴馬與眾議院議長博爾納上周五就調高發債上限談判破裂,美債風暴形勢急轉直下。惟民主及共和兩黨領袖恐市場震動,周六晚隨即討論由博爾納提出的兩階段提限構思,博爾納發表聲明,指有信心美國不會違約,冀在周一亞洲金融市場開市前,公布新削赤及發債上限計劃,避免市場出現負面反應。
..............
http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20110725/00202_001.html

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[7/25/2011 8:34:17 AM]: 指數對期貨的合理價值:

香港恆生期貨
七月:0.80
八月:-44.20

國企期貨
七月:0.45
八月:1.20
資料由 Bloomberg 提供

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期指期權未平倉合約觀察

               
營業日  Business Day
2011年7月22日 星期五
                                                                                                                                                                                                               
七月T3主要未平倉合約增幅榜 Major OI Increases in T3 of July
合約 Contract正式收市價正式收市價變動引申波幅%成交量未平倉合約未平倉合約變動
O.Q.P. CloseO.Q.P. ChangeIV%VolumeOpen InterestChange in OI
一二年三月19400認沽期權59631246001,201600
一二年三月22000認沽期權1,543-2222600701600
一二年三月24600認沽期權3,137-8822600700600
十二月26000認沽期權3,898-38420501500500
十二月18200認沽期權4,19640821500500500
下月22400認購期權517190178541,609602
即月22200認沽期權84-272163,5043,524682
即月22400認沽期權150-352151,8862,974536
即月23000認購期權3528165,3749,3091,840
即月23200認購期權1613171,9454,6311,122
即月22600認購期權12994165,5144,437539
                                                                               
七月T3主要未平倉合約減幅榜 Major OI Decreases in T3 of July
合約 Contract正式收市價正式收市價變動引申波幅%成交量未平倉合約未平倉合約變動
O.Q.P. CloseO.Q.P. ChangeIV%VolumeOpen InterestChange in OI
即月22400認購期權222154162,9933,890-624
即月21000認沽期權2-22221,3616,985-482
即月22000認購期權515313178983,007-346

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期指期權未平倉合約觀察...續

十大未平倉合約榜
合約  Contract正式收市價正式收市價變動引申波幅%成交量未平倉合約未平倉合約變動
O.Q.P. CloseO.Q.P. ChangeIV%VolumeOpen InterestChange in OI
即月20000認沽1-1332588,764-17
即月21000認沽2-22221,3616,985-482
即月22000認沽46-194174,7585,3343
即月21600認沽13-87192,5124,939-248
即月23000認購3528165,3749,3091,840
即月22800認購6953163,4145,418437
即月24000認購10207004,913-64
九月20000認沽122-8821586,39817
九月21000認沽269-15120285,3563
九月24000認購15159174304,763270

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市場運動,如一切世間現象,
總有其相,必有其數,故必有其法。
有法,則有術。

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早晨

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iv都幾高下,想long都係wait下先

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If 230 is a very big resistance,

L226C @73 and S230C @20 x 4 too risky ??

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