OK~

引用:

原帖由 butterflyjoan 於 2011-6-24 11:47 發表


如果 LONG 過 WEEK END... 無 SO...???

下週將會結算, 除非有數百點的急升/急跌, 否則期權金的升幅, 未必能抵消時間值的嚴重損耗
如預期會行Trend, 而又不想受過多時間值損耗影響, 或可LONG下月

[ 本帖最後由 OK~ 於 2011-6-24 11:53 編輯 ]

butterflyjoan

引用:

原帖由 OK~ 於 2011-6-24 11:52 發表


下週將會結算, 除非有數百點的急升/急跌, 否則期權金的升幅, 未必能抵消時間值的嚴重損耗  

thanks

divinator

引用:

原帖由 OK~ 於 2011-6-24 11:43 發表


除非行Trend, 否則Long在反覆上落市的嬴面只有四分之一 , 尤其是月尾, LC/LP更要小心處理  

為何係4分1?? 一係上, 一係落, 一係牛皮。 還望司兄提點

divinator

引用:

原帖由 butterflyjoan 於 2011-6-24 11:47 發表


如果 LONG 過 WEEK END... 無 SO...???

小兄愚見, WEEKEND 做LONG 冇SO, 除非做下月同埋下週有顯著升/跌幅。反而覺得做SHORT 即月, 可以WIN2日時間值, 尤其是T2 尾時間

butterflyjoan

引用:

原帖由 OK~ 於 2011-6-24 11:52 發表


下週將會結算, 除非有數百點的急升/急跌, 否則期權金的升幅, 未必能抵消時間值的嚴重損耗
如預期會行Trend, 而又不想受過多時間值損耗影響, 或可LONG下月 ...

唔明...??? 下個月...???

OK~

引用:

原帖由 divinator 於 2011-6-24 11:59 發表


為何係4分1?? 一係上, 一係落, 一係牛皮。 還望司兄提點

期權是一種具有時間值損耗的工具

Divinator兄或可想像一下, 假設閣下預測本月期指將於22200之上結算, 期指本月於222結算之上, 當結算時, 22200以下的Put倉跟22200以上的Call倉由於價外了, 全部變0

以搏大或左右的做法, 一般只會Long價外Call/Put, 如現時開LC222 @ 118點, 未計手續費, 結算時期指至少要升至22318點才打和, 如果在22200之下結亦要變0

如果結算前幾天牛皮反覆, 月尾時間值下跌, 即使結算前上行至22200水平, 時間值亦會抵消升幅
因此在月尾Long Call/Put, 必需捕捉到急升/急跌, 否則損失的機會就會較高

ricksuen

我都有個問題呀，請各c hing幫忙。如果用現時六月期指22062做例子，我做S220C@210、又做L222C@118，如果到期日是在22000至22200的話，我會唔會輸晒呀?

takk

" 我都有個問題呀，請各c hing幫忙。如果用現時六月期指22062做例子，我做S220C@210、又做L222C@118，如果到期日是在22000至22200的話，我會唔會輸晒呀? "

max profit = 92pts, max loss = 108pt

Breakeven point = 22092

ricksuen

明白。謝謝C Hing

felixhung

引用:

原帖由 ricksuen 於 2011-6-24 10:14 發表
7月S230C@135
7月L232C@100

小弟愚見,only have 35pt, ,鎖住本金多VS 冇肉食...除非你覺得7月不會再高?